美國大學(xué)金融工程專業(yè)(Financial Engineering)詳細(xì)解讀

金融工程（Financial Engineering）是一個多學(xué)科領(lǐng)域，涉及金融理論、工程方法、數(shù)學(xué)工具以及編程實(shí)踐。它被定義為金融實(shí)踐中技術(shù)方法的應(yīng)用。盡管名稱中有“工程”，但金融工程不屬于任何傳統(tǒng)的工程領(lǐng)域。在美國，它不受工程與技術(shù)鑒定委員會（Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)）的認(rèn)證，而是由國際金融工程師協(xié)會（International Association of Financial Engineers）認(rèn)證。

金融工程會從應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)理論上借用方法。在更廣闊的定義上，任何在金融領(lǐng)域使用技術(shù)工具的人都可以被稱為金融工程師，例如銀行的計(jì)算機(jī)程序員或者政府經(jīng)濟(jì)部門的統(tǒng)計(jì)員。然而，提到金融工程的從業(yè)者，大部分指的是受過全面的現(xiàn)代金融方法教育，并且其工作依據(jù)金融理論。更進(jìn)一步縮小范圍，是那些發(fā)起新的金融產(chǎn)品和策略的人。

計(jì)算金融和數(shù)學(xué)金融都是金融工程的分支學(xué)科。計(jì)算金融是在計(jì)算機(jī)科學(xué)中將數(shù)據(jù)和算法應(yīng)用在金融建模中。數(shù)學(xué)金融是金融理論數(shù)學(xué)的應(yīng)用。


專業(yè)開設(shè)情況



1、專業(yè)名稱（專業(yè)名稱+舉例大學(xué)）

金融工程，有的學(xué)校叫做 Financial Engineering，如：哥倫比亞大學(xué)，康奈爾大學(xué)，紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院，西北大學(xué)，UC-Berkeley，南加州大學(xué)； 而有的以分支學(xué)科命名，如：CMU和普渡大學(xué)的Computational Finance，波士頓大學(xué)的Mathematical Finance，斯坦福大學(xué)的Mathematical and Computational Finance，羅格斯大學(xué)的Quantitative Finance，密歇根大學(xué)的Quantitative Finance & Risk Management，以及紐約大學(xué)和弗羅里達(dá)州立大學(xué)的Financial Mathematics。

2、開設(shè)院系

該專業(yè)開設(shè)院系通常為商學(xué)院、數(shù)學(xué)系，以及工程學(xué)院。卡內(nèi)基梅隆大學(xué)開設(shè)在其Tepper School of Business，UC-Berkeley開設(shè)在其Haas School of Business，羅格斯大學(xué)開設(shè)在其商學(xué)院；密歇根大學(xué)開在其數(shù)學(xué)系下，紐約大學(xué)在設(shè)在其Courant Institute of Mathematical Science，普渡大學(xué)開在其數(shù)學(xué)系；哥倫比亞大學(xué)開設(shè)在其工業(yè)工程與運(yùn)籌研究系（IEOR）下，康奈爾大學(xué)開設(shè)在其運(yùn)籌學(xué)與信息工程學(xué)院（ORIE），南加州大學(xué)開設(shè)在其Viterbi School of Engineering下。不過因?yàn)榻鹑诠こ虒I(yè)本身屬于跨學(xué)科的項(xiàng)目，因此很多院校開設(shè)此專業(yè)都是交叉學(xué)科，課程也都是在不止一個學(xué)院取得。

3、學(xué)位設(shè)置

金融工程的學(xué)位設(shè)置通常有這幾類，金融工程碩士（MFE），理學(xué)碩士（MS），金融碩士（M.Fin.）金融工程理學(xué)碩士（MSFE），MSCF(Master of Science in Computational Finance)，MSMF(Master of Science in Mathematics Finance)。

4、核心課程

以密歇根大學(xué)為例，核心課程為高級金融數(shù)學(xué)1、高級金融數(shù)學(xué)2、隨機(jī)過程理論、隨機(jī)金融分析、計(jì)算金融1、 計(jì)算金融2、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。從密歇根的核心課程能看出來，密歇根大學(xué)的金融工程專業(yè)側(cè)重?cái)?shù)學(xué)與金融的結(jié)合，事實(shí)也是如此，其金融專業(yè)設(shè)在數(shù)學(xué)系下。其他大學(xué)則根據(jù)所設(shè)專業(yè)目的以及開設(shè)的學(xué)院與上述課程相比有所側(cè)重和調(diào)整，但基本上也主要是金融和數(shù)學(xué)或金融和工程的結(jié)合。

5、美國該專業(yè)牛校：

Carnegie Mellon University 卡內(nèi)基梅隆大學(xué)
Columbia University 哥倫比亞大學(xué)
Princeton University 普林斯頓大學(xué)
Cornell University 康奈爾大學(xué)
Stanford University 斯坦福大學(xué)
University of California- Berkeley 加州大學(xué)伯克利分校
New York University 紐約大學(xué)
Baruch College CUNY 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院
University of Michigan 密歇根大學(xué)
Rutgers University, the State University of New Jersey 羅格斯大學(xué)
University of South California 南加州大學(xué)
Purdue University 普渡大學(xué)
Florida State University 弗羅里達(dá)州立大學(xué)


申請要求



背景：通常要求申請者修過數(shù)學(xué)相關(guān)先修課，包括微積分，概率，線性代數(shù)，微分方程等。

語言要求：不同的學(xué)校對語言有不同的要求。如普林斯頓大學(xué)對托?？谡Z低于28的學(xué)生會要求其在學(xué)校參加一個英語測試，測試不通過的則要參加其語言項(xiàng)目。密歇根大學(xué)托福最低要求84，雅思是6.5。而紐約市立大學(xué)巴魯克分校則不需要提交托福成績而是在面試的時候直接進(jìn)行測試。另外需要GRE或GMAT成績（北卡羅萊納州立大學(xué)不接受GMAT成績），有些學(xué)校會建議參加GRE單科數(shù)學(xué)考試。

申請截止日期： 從11月到次年4月不等。


就業(yè)前景


學(xué)習(xí)金融管理的人員可以在如下領(lǐng)域或方向工作

企業(yè)融資
2.衍生產(chǎn)品定價
3.執(zhí)行
4.財(cái)務(wù)監(jiān)管
5.資產(chǎn)組合管理
6.風(fēng)險(xiǎn)管理
7.結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
8.交易
9.期權(quán)定價